Miejskie Muzeum Regionalne zostało założone w 1926r.. Zapoczątkowała je Wystawa Mazurska, która cieszyła się wielkim powodzeniem. Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpiło 2 grudnia 1929r. w budynku przy ul. Ogrodowej (obecny budynek). Muzeum miało charakter regionalny i związane było swoimi zbiorami i działalnością z regionem północnomazowieckim. Na początku wojny zbiory Muzeum zostały wywiezione do Królewca, ocalało tylko kamienne bóstwo pogańskie, ukryte w podziemiach kościoła Św. Trójcy w Mławie. Zachował się również album z unikalnymi zdjęciami dawnego muzeum mławskiego.